Nhiều chỉ báo được sử dụng trong phân tích thị trường kỹ thuật sử dụng đường trung bình động ( MA ) với các tham số quá đơn giản, dẫn đến dữ liệu có độ chính xác đáng ngờ. Nhiều công cụ khác nhau đã được tạo ra để cho phép các nhà giao dịch giảm bớt các tín hiệu sai và dựa trên chiến lược của họ dựa trên các bộ dữ liệu hoàn hảo hơn (nếu vẫn chưa hoàn thiện). Một trong những công cụ như vậy là đường trung bình động Arnaud Legoux (ALMA).
Xem thêm: Cách đọc biểu đồ tiền điện tử: Tìm hiểu các mẫu biểu đồ giao dịch
Đường trung bình động Arnaud Legoux là gì?
Chỉ báo đường trung bình động Arnaud Legoux được các nhà giao dịch / nhà đầu tư sử dụng để cô lập và trích xuất thông tin chi tiết về biến động giá hoàn toàn dựa trên dữ liệu thu được bằng cách áp dụng ALMA cho bất kỳ đồ họa nào hiển thị các thay đổi giá định kỳ. Chỉ báo giao dịch ALMA nhằm mục đích đưa ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn so với các dạng MA khác bằng cách loại bỏ (hoặc làm mịn) các biến động nhỏ về giá của tài sản, do đó làm cho các xu hướng tăng hoặc giảm có thể nhìn thấy rõ ràng. Điều này đến lượt nó làm giảm độ trễ của giá, có nghĩa là nó tạo ra một đường mượt mà hơn hầu hết các đường MA. ALMA thực hiện điều này về cơ bản bằng cách áp dụng một đường MA kép, một đường MA di chuyển theo hướng chuẩn từ trái sang phải và một đường khác di chuyển từ phải sang trái.
Đường trung bình Arnaud Legoux được phát triển vào năm 2009 bởi Arnaud Legoux và Dimitrios Kouzis-Loukas, những người đã tìm kiếm một giải pháp tạo ra nhiều dữ liệu hữu ích hơn so với đường trung bình động đơn giản ( SMA ) và đường trung bình động hàm mũ ( EMA ). Cặp đôi này được truyền cảm hứng để loại bỏ “nhiễu” (tức là dữ liệu vụn vặt hoặc sai lệch) khỏi biểu đồ biến động giá để cung cấp hình ảnh mượt mà hơn. Nhiều dạng khác nhau của đường trung bình trượt mịn (SMMA) đã tồn tại, nhưng Legoux và Kouzis-Loukas cảm thấy kết quả của những giải pháp này vẫn chưa đủ chính xác.
Ví dụ ồn ào so với mượt mà và thưa thớt, hiển thị cùng một tập dữ liệu (nguồn: TDS )
ALMA được tính như thế nào? Công thức trung bình động Arnaud Legoux
Công thức trung bình động ALMA liên quan đến việc kiểm tra cách lựa chọn giá tài sản / chứng khoán di chuyển trong một khoảng thời gian cụ thể và sau đó áp dụng các khái niệm nhất định:
- Độ lệch chuẩn: Đây là một khái niệm thống kê cho biết dữ liệu (ví dụ: mức cao và thấp của giá) đã lan ra bao xa so với điểm chuẩn hoặc điểm trung bình của nó. Độ lệch chuẩn được định nghĩa là căn bậc hai của phương sai giữa các điểm dữ liệu này. Trong ngữ cảnh của ALMA, độ lệch chuẩn định lượng kết quả, sử dụng giá trung bình làm điểm tham chiếu. Độ lệch tiêu chuẩn cao thường đi kèm với sự biến động mạnh, có nghĩa là rủi ro mất vốn cao hơn khi áp dụng cho giao dịch cổ phiếu, tài sản và chứng khoán.
- Bộ lọc Gaussian: Khi được áp dụng cho một đồ thị, bộ lọc Gauss có dạng một “đường cong hình chuông” đặc trưng và đối xứng (xem trong hình trên). Bộ lọc Gaussian tạo ra các giá trị số được sử dụng để hiểu rõ hơn về xác suất và dự đoán kết quả của các chuyển động của chứng khoán hoặc tài sản.
Khi tính toán ALMA, về cơ bản người ta sử dụng một cặp MA, mỗi MA chạy đối diện và song song với nhau trái / phải trên một đồ thị chỉ báo. Mặc dù điều này rất dễ hình dung, nhưng đó là một phép tính khá phức tạp hơn trong thực tế.
Nguồn: https://danchoitienao.com/duong-trung-binh-dong-arnaud-legoux-la-gi/
Nói một cách đơn giản, đường trung bình động Arnaud Legoux không dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu, vì chúng phức tạp và được xác định khá cụ thể về cách sử dụng (mặc dù điều đáng chú ý là ALMA có thể được áp dụng cho các khái niệm toán học khác, bao gồm phát triển web và mã hóa dựa trên Python) . Nói chung, công thức hoạt động tốt nhất trong các khung thời gian dài hơn – ít nhất là liên quan đến các chỉ số phân tích giá ít cụ thể hơn. Do đó, các chỉ báo ALMA thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch trung và dài hạn, những người kiếm được lợi nhuận từ sự thay đổi giá. Các nhà giao dịch kiểu này sẽ sử dụng các chỉ báo ALMA để dự báo tốt hơn về tương lai của thị trường mà họ hoạt động và xác định liệu chiến lược họ thực hiện nên dành cho xu hướng tăng hay giảm.
Chiến lược Trung bình Động Arnaud Legoux là gì và Cách sử dụng Chỉ báo ALMA?
Trong tài chính, ALMA thường sẽ được áp dụng cho đồ thị hình nến , biểu thị hiệu suất giá trong một khoảng thời gian xác định. Khi đường ALMA được tính toán, sử dụng công thức hiển thị ở trên để vẽ nó qua biểu đồ, nhà phân tích nghiên cứu dữ liệu sẽ tìm ra hai điều cụ thể:
- Bấc thấp: Nếu bấc dưới của nến giảm xuống dưới đường ALMA đồ họa trên biểu đồ giá, thì thị trường được coi là giảm giá. Điều này thường có nghĩa là một số loại kích hoạt bán sẽ được kích hoạt và các nhà giao dịch thường sẽ ưu tiên các lệnh mua ngắn trong tình huống này.
- Bấc cao: Nếu bấc trên của nến nằm trên đường ALMA đồ họa trên biểu đồ giá, thì thị trường được coi là tăng. Điều này thường có nghĩa là một số loại lệnh mua sẽ được kích hoạt và các nhà giao dịch thường ưu tiên các lệnh mua dài .
Đây không phải là những tín hiệu duy nhất được tạo ra bởi chỉ báo ALMA. Khi được sử dụng cùng với các MA và chỉ báo khác, ALMA có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ / kháng cự của tài sản hoặc chứng khoán. Trên thực tế, đây gần như chắc chắn là cách sử dụng phổ biến nhất đối với các chỉ báo ALMA – vì hầu như không có chiến lược giao dịch dài hạn nào có thể được xây dựng một cách hợp lý trên tập dữ liệu của một chỉ báo, cho dù chỉ báo đó có thể chính xác hay thực chất phức tạp đến mức nào.
Hạn chế cố hữu khi sử dụng đường trung bình động Arnaud Legoux là gì?
Mặc dù bản thân đường trung bình động Arnaud Legoux được thiết kế như một sự cải tiến trên mô hình MA tiêu chuẩn, chúng có những hạn chế cố hữu. Điều này là do ALMA vẫn được tính toán bằng cách sử dụng các phân tích giá trước đây – và trong khi quá khứ có thể cung cấp hiểu biết tốt hơn về cả hiện tại và tương lai, nó không có nghĩa là hoàn toàn sai. Trên thực tế, không có chỉ báo kỹ thuật nào trình bày dữ liệu không có lỗi. Trong một số trường hợp, chúng thậm chí có thể tạo ra những gì được gọi là tín hiệu sai, chẳng hạn như tập dữ liệu sai lệch có thể dễ dàng gây nhầm lẫn và mất vốn ngay cả đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
ALMA và trên thực tế là MA nói chung, không tính đến tác động của các sự kiện trong tương lai. Mặc dù chúng có thể giúp dự đoán xu hướng dựa trên hoạt động trước đó có cùng tính chất, nhưng chúng không thể dự đoán các sự kiện có tác động như bán tháo trên thị trường rộng lớn hơn hoặc những thay đổi khác trong chuỗi cung / cầu. Trong thị trường tiền điện tử không thể đoán trước và đầy biến động , bạn không bao giờ nên giao dịch với số vốn nhiều hơn mức bạn chuẩn bị mất.
Chỉ báo ALMA được các nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng như thế nào?
Mặc dù nó không phải là chỉ báo phổ biến nhất khi nói đến phân tích giá tiền điện tử, nhưng ALMA vẫn được sử dụng cho thị trường tài chính phi tập trung ( DeFi ) . Độ chính xác có những công dụng của nó cho dù trong bối cảnh nào, và về mặt này, việc mua và bán tiền điện tử không khác gì bất kỳ loại tài sản nào khác. Ngoài ra, với tốc độ giao dịch nhanh chóng và doanh thu nhanh hơn ngày càng trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư tiền điện tử, ALMA có thể cung cấp cho các nhà giao dịch siêng năng một số lợi ích khác, chẳng hạn như sau:
- Xác nhận bộ dao động: ALMA có thể được sử dụng để xác nhận dữ liệu thu được từ các biểu đồ phân tích giá tiền điện tử khác (thường là bộ dao động), điều này có thể giúp xác định tài sản quá mua hoặc quá bán dễ dàng hơn. Vì ALMA có xu hướng bám sát giá, bạn có thể xác nhận dữ liệu bằng cách xác định xem giá đang được nghiên cứu nằm trên hay dưới đường ALMA.
- Một giải pháp thay thế nhanh hơn cho MA: ALMA thường chậm hơn các MA khác, có nghĩa là dữ liệu có thể được xác định nhanh chóng và dễ dàng. Điều này có nghĩa là bạn có thể xác định các tín hiệu giao nhau với ít rắc rối nhất, miễn là bạn biết mình cần tìm gì và ở đâu.
- Sử dụng mở rộng quy mô: ALMA cũng có thể được sử dụng để mở rộng quy mô, là một chiến lược ngắn hạn liên quan đến việc tạo ra lợi nhuận nhỏ trong khoảng thời gian đều đặn, với mục đích tạo ra nhiều lợi nhuận đáng kể hơn trong một khoảng thời gian lớn hơn. Điều này có thể phức tạp, đặc biệt là đối với bất kỳ ai đang cố gắng thực hiện chiến lược này theo cách thủ công mà không có một số hình thức hỗ trợ kỹ thuật số.
Kết luận
ALMA được thiết kế đặc biệt để mang lại sự mượt mà và đáp ứng tối ưu, nhưng điều này phải trả giá bằng sự phức tạp và đặc hiệu. Do đó, chỉ báo này có thể không phù hợp với các nhà giao dịch có mức độ chấp nhận rủi ro thấp, trừ khi họ cảm thấy hoàn toàn tự tin vào khả năng phân tích của mình. Có một lý do mà nhiều nhà môi giới sẽ tự mình tham khảo ý kiến của các nhà phân tích thị trường, đặc biệt là khi thực hiện các khoản đầu tư lớn hơn, rủi ro hơn.
Như đã nói, ALMA được sử dụng trong các ngành tài chính và tiền điện tử để giúp cung cấp ý tưởng tốt hơn về những chiến lược mà một nhà giao dịch nên thực hiện trước thời hạn. Cho dù toán học có được hiểu hay không, thật dễ hiểu rằng Legoux và Kouzis-Loukas không phải là kẻ ngốc khi nói đến sự đổi mới trong phân tích thị trường.
