Một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trên tất cả các thị trường là chỉ báo Bollinger band (BB), được phát triển bởi John Bollinger, một nhà giao dịch nổi tiếng trên thị trường truyền thống.
Bollinger Bands bao gồm ba đường, một trong những đường mà hầu hết các nhà giao dịch đã khá quen thuộc – đường trung bình động đơn giản 20 kỳ (SMA). Các đường bên ngoài bao quanh chỉ báo này là các dải độ lệch chuẩn, theo mặc định đại diện cho hai độ lệch chuẩn trên và dưới SMA 20 chu kỳ.
Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands có vẻ khá phức tạp, về bản chất, chúng là công cụ giao dịch được sử dụng để phân tích kỹ thuật tài sản đầu tư. Chúng được các nhà giao dịch sử dụng để đưa ra dự đoán sáng suốt về những gì giá có thể xảy ra tiếp theo – điều gì đó có thể giúp xác định giao dịch của họ. Bollinger Bands tập trung vào độ lệch chuẩn của giá trị tài sản, cũng như giá trị trung bình động của nó.
Công thức Bollinger Bands như sau:
- Đường trung bình động đơn giản (SMA): Thành phần trung tâm của dải là giá trị trung bình động của tài sản trong một khoảng thời gian xác định trước (thường là 20 kỳ).
- Dải độ lệch chuẩn: Hai đường bao quanh hai bên của đường trung tâm này là các phép đo độ lệch chuẩn của tài sản về giá – một là thấp nhất và một là cao nhất. Hai dải này hoạt động như các thông số của Bollinger Bands, với khoảng cách giữa chúng được gọi là độ rộng Bollinger Bands.
Bollinger Bands hoạt động tốt nhất khi dải giữa, hoặc SMA, phản ánh xu hướng trung hạn, vì theo cách này, xu hướng của tài sản được kết hợp với thông tin giá tương đối của tài sản.
Công thức Bollinger Bands là gì?
Nếu không nắm rõ các thành phần cốt lõi của BB, thì không thể biết cách đọc Bollinger Bands, hoặc xem giao dịch Bollinger Bands, hoặc hiểu cách sử dụng các chiến lược giao dịch dải Bollinger. Do đó, để đảm bảo hiểu đầy đủ về công thức của Bollinger Bands, bạn có thể tìm thấy định nghĩa cho từng thành phần bên dưới.
1. Đường trung bình trượt đơn giản
Thành phần cốt lõi và trung tâm của Bollinger Bands là đường trung bình động đơn giản ( SMA ).
Đường di chuyển này là phép tính giá giao dịch trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian – thường là 20 kỳ. Điều này có nghĩa là giá đóng cửa của tài sản được lấy trong 20 khoảng thời gian qua (có thể là ngày, giờ, phút hoặc các khoảng thời gian khác, tùy thuộc vào thời kỳ giao dịch được xem xét) và sau đó chia cho tổng số khoảng thời gian – trong đó trường hợp 20.
2. Độ lệch chuẩn của Bollinger Bands
Phần thứ hai của Bollinger Bands là độ lệch chuẩn (SD) – hai dải mô tả độ lệch giá điển hình so với giá trị trung bình của tài sản. Độ lệch chuẩn thấp cho thấy rằng các giá trị có xu hướng gần với giá trị trung bình của giá trị tài sản. Độ lệch chuẩn cao chỉ ra rằng các giá trị được trải ra trên một phạm vi rộng hơn.
Thông thường, độ lệch chuẩn của Bollinger Bands của giá trị tài sản sẽ nằm trong khoảng hai độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình của tài sản đó. Nói một cách chính xác, theo Quy tắc thực nghiệm, 68% giá trị sẽ nằm trong một độ lệch chuẩn trong khi 95% sẽ nằm trong hai độ lệch chuẩn.
Cài đặt Bollinger Bands có nghĩa là nhà giao dịch có thể đặt hai dải bên ngoài thành hai độ lệch chuẩn ở hai bên hoặc một số khác – tuy nhiên, vì lý do trên, hầu hết các nhà giao dịch sẽ đặt chúng thành hai độ lệch chuẩn. Giá sẽ di chuyển lên và xuống giữa hai độ lệch chuẩn này (và do đó giữa hai dải bên ngoài của Bollinger Bands) trong khi cắt qua đường trung tâm của dải – đường SMA.
Khi tập trung vào biểu đồ nến trong biểu đồ Phemex BTC / USD với Bollinger Bands (BB), có thể thấy rằng 95% phạm vi giá (được hiển thị bằng nến) nằm trong độ lệch chuẩn của hai Bollinger Bands.
Tính toán Bollinger Bands
Ở dạng mặc định, độ lệch chuẩn của Bollinger Bands được đặt thành 2 SD, nhưng nhà giao dịch có thể tăng hoặc giảm điều này bằng cách đặt chúng để nắm bắt nhiều hơn hoặc ít hơn các giá trị mục tiêu. Các nhà giao dịch cũng có thể thay đổi cài đặt trung bình động nếu họ muốn, mặc dù tiêu chuẩn là đặt nó thành 20 khoảng thời gian.
Bollinger Bands hoạt động như thế nào?
Sẽ không tốt khi biết Bollinger Bands có những thành phần nào nếu một nhà giao dịch không biết cách đọc dải Bollinger cũng như không hiểu cách hoạt động của chỉ báo này. Đọc các Bollinger Bands rất đơn giản:
- Nếu đường SMA bắt đầu nghiêng lên , thì giá có thể đang chuyển sang xu hướng tăng.
- Nếu đường SMA bắt đầu đi xuống , thì giá có thể đang giảm.
- Nếu biến động giá hướng đến giới hạn trên của độ lệch chuẩn trên cùng của Bollinger Bands, thì vì 95% biến động giá sẽ nằm trong 2 SD, nhà giao dịch có thể cho rằng giá có khả năng giảm .
- Tương tự ngược lại. Nếu sự biến động giá sắp chạm đến đường độ lệch chuẩn của Bollinger Bands band dưới cùng, thì nhà giao dịch có thể cho rằng giá có thể sớm tăng lên.
Đây là lý do tại sao Bollinger Bands là một số chỉ báo giao dịch phổ biến nhất – chúng không chỉ đơn giản để đọc mà về cơ bản chúng là hai chỉ báo trong một.
Ngoài ra, các dải độ lệch chuẩn có thể chỉ ra sự biến động và đột phá về giá :
- Bollinger Bands rộng: Trong những giai đoạn có độ biến động cao, hai dải bên ngoài sẽ mở rộng để cho phép không gian kết hợp hầu hết các phạm vi giá. Do đó, dải Bollinger mở rộng này là dấu hiệu của sự biến động giá cao.
- Bollinger Bands thu hẹp: Trong thời kỳ biến động thấp, hai dải bên ngoài sẽ thu hẹp để chứa phạm vi giá. Do đó, Bollinger Bands thu hẹp này là dấu hiệu của sự biến động giá thấp. Khi giá đi vào nút thắt cổ chai, với các Bollinger Bands bên ngoài rộng, tiếp theo là các Bollinger Bands này thu hẹp, điều này có thể là dấu hiệu của một sự đột phá về giá.
Chiến lược giao dịch Bollinger Bands
Mặc dù Bollinger Bands được sử dụng trong nhiều hệ thống giao dịch, nhưng các nhà giao dịch thường sử dụng chúng để phát hiện các cơ hội đảo chiều có nghĩa là và những thay đổi trong biến động.
1 Sử dụng Bollinger Bands để phát hiện giao dịch đảo chiều có nghĩa là
Đối với giao dịch đảo chiều trung bình, Bollinger Bands được sử dụng tốt nhất khi giá đang thể hiện một hành vi khác nhau. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là theo thời gian, giá có xu hướng quay trở lại mức giá trung bình. Với chiến lược này, các dải trên và dưới đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự động. Khi giá dao động và di chuyển đến dải trên cùng hoặc dải dưới, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy động thái này đang trở nên cạn kiệt hoặc bị hấp thụ, có nghĩa là nó có khả năng quay trở lại mức giá trung bình. Nói một cách đơn giản hơn, nếu giá đang tiếp cận dải SD thấp hơn, nó có khả năng tăng và quay trở lại mức giá trung bình – có nghĩa là các nhà giao dịch có thể muốn bán khống về thương mại của họ. Nếu giá đang tiếp cận dải SD cao hơn, nó có khả năng giảm và quay trở lại mức giá trung bình – có nghĩa là các nhà giao dịch có thể muốn mua bán lâu dài. Phương pháp này được áp dụng tốt nhất khi các dải không mở rộng, thay vào đó vẫn khá ổn định và do đó cho thấy độ biến động thấp.
Trong các điều kiện khác nhau , giá được chấp nhận trong một phạm vi giá trị, điều này có thể dẫn đến cơ hội rủi ro thành phần thưởng lớn vì có khoảng chênh lệch lớn hơn giữa mức cao và mức thấp. Khi giá tiếp cận đến mức cực đoan của những giá trị bình thường này, miễn là nhà giao dịch hoạt động theo giả định rằng phạm vi này sẽ tiếp tục và các điều kiện vẫn tồn tại theo cách như chúng đã có, thì sẽ có cơ hội tốt để kiếm lời.
Có rất nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch có thể thử nghiệm bằng cách sử dụng phương pháp này:
(A) -Một có thể là tìm kiếm ba động lực vào mức cao hoặc mức thấp nhất để tìm kiếm cơ hội giao dịch trở lại mức trung bình.
(B) -Một người khác có thể chơi những quả tạt thành công và kiểm tra lại điểm trung bình với ý định lùi về điểm cực đoan.
2 Sử dụng Bollinger Bands để phát hiện các thay đổi trong biến động
Một cách sử dụng phổ biến khác cho Bollinger Bands là phát hiện những thay đổi về độ biến động. Cụ thể là kiểu nén xảy ra trước khi bùng phát hoặc tiếp tục. Trong thị trường, nén thường dẫn đến mở rộng và sau đó lại nén lại – một mô hình mà nếu một nhà giao dịch biết cách khai thác có thể dẫn đến lợi nhuận lớn. Một điều mà chúng ta có thể tìm kiếm thời gian hoặc khoảng thời gian có khả năng xảy ra trước khi đột phá, là các khu vực mà Bollinger Bands bắt đầu nén hoặc thắt cổ chai.
3 Bollinger Squeeze là gì
Thông thường, khi thị trường đang có xu hướng , Bollinger Bands sẽ vẫn được mở rộng và sự hợp nhất xảy ra trong xu hướng sẽ dẫn trở lại sự nén. Phát hiện ra điểm nghẽn có thể cho phép nhà giao dịch định vị chính xác trong khu vực chật hẹp nhất, cung cấp một vị trí tốt hơn để xác định rủi ro và đặt điểm dừng. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch đột phá . Việc xác định hành vi này cũng có thể cho phép một nhà giao dịch chuẩn bị cho mình trước một đợt biến động mạnh nếu họ đã ở trong một vị thế.
Một ví dụ về sự đột phá tăng giá sau một nút cổ chai trong Bollinger Bands.
Các loại Bollinger Bands
Ngoài các chỉ báo BB tiêu chuẩn, còn có các loại Bollinger Bands khác:
- Chỉ báo độ rộng Bollinger Bands (BBW): Nói một cách đơn giản, chỉ báo BBW là sự khác biệt giữa dải SD trên và dưới của chỉ báo BB, chia cho dải SMA ở giữa. Chỉ báo BBW cung cấp một cách đơn giản để hình dung sự hợp nhất của giá (độ lệch chuẩn Bollinger Bands hẹp) trước biến động giá hoặc các giai đoạn biến động cao (độ lệch chuẩn Bollinger Bands rộng).
- Tính toán độ rộng Bollinger Bands là: (BB trên – BB dưới) / BB giữa
- Bollinger Bands phần trăm B, hoặc băng thông phần trăm (% B): Được giới thiệu bởi John Bollinger, người tạo ra chỉ báo BB, vào năm 2010 (gần ba thập kỷ sau chỉ báo BB), chỉ báo% B xem xét mối quan hệ giữa giá và SD trên và dưới Bollinger Bands. Tổng cộng có sáu mối quan hệ cơ bản có thể được định lượng – từ% B trên 1, cho biết giá nằm trên dải trên, đến% B dưới 0, cho biết giá nằm dưới dải trên.
- Cách tính% B là: (giá hiện tại – dải dưới) / (dải trên – dải dưới)
Tất cả ba loại Bollinger Bands, như được hiển thị trên biểu đồ Bollinger Bands
Điều tốt nhất để làm với bất kỳ chỉ số nào trong số này, cũng như với tất cả các chỉ số, là thử nghiệm với chúng. Hãy thử chúng trên cả khung thời gian thấp hơn và cao hơn, với cả cài đặt mặc định và cài đặt được sửa đổi. Điều này có thể hữu ích cho người mới bắt đầu, vì nói chung, bạn ở trong khung thời gian càng cao, thì các tín hiệu có xu hướng càng mạnh. Biểu đồ Bollinger Bands miễn phí trên Phemex, có nghĩa là các nhà giao dịch mới làm quen có thể dễ dàng học cách giao dịch Bollinger Bands. Đọc để tìm hiểu làm thế nào.
Làm thế nào để sử dụng chỉ báo Bollinger Bands (BB)?
Chỉ báo Bollinger Bands là một chỉ báo miễn phí có sẵn cho tất cả người dùng Phemex theo tất cả các cặp giao dịch. Để sử dụng chỉ báo BB trên Phemex, hãy mở cặp giao dịch yêu thích của bạn. Đối với cuộc trình diễn này, chúng tôi sẽ sử dụng cặp BTC / USDT được giao dịch nhiều nhất . Tại thời điểm viết bài, BTC đang giao dịch ở mức khoảng $ 44,000 USD:
- Nhấp vào “Chỉ báo” ở đầu biểu đồ và một cửa sổ mới sẽ bật lên.
- Nhập “Bollinger Bands”, “Bollinger Bands% B” hoặc “Độ rộng Bollinger Bands” vào thanh tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy chỉ báo:
- Nhấp vào chỉ báo và sau đó nhấn nút “x” để quay lại biểu đồ. Bollinger Bands sẽ được thêm vào biểu đồ. Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng biểu đồ hàng ngày cho chỉ báo Bollinger Bands. Nếu chúng ta chuyển sang bất kỳ thời điểm nào khác trên biểu đồ, chỉ báo sẽ điều chỉnh tương ứng. Khung thời gian có thể được chọn ở trên cùng bên trái của biểu đồ.
- Bây giờ bạn có thể thực hành phân tích giao dịch của mình bằng cách sử dụng các chỉ báo BB.
Kết luận
Bollinger Bands là một công cụ giao dịch tuyệt vời mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng phải hiểu và sử dụng – dù là người mới hay chuyên nghiệp. Các chỉ báo BB có thể được sử dụng để hiểu thị trường đang đi theo hướng nào, phân tích sự biến động và dự đoán các đột phá. Tuy nhiên, như với tất cả các chỉ báo, các nhà giao dịch không nên chỉ dựa vào một chỉ báo hoặc thậm chí cả ba loại Bollinger Bands để thực hiện phân tích của họ. Các nhà giao dịch nên tự nghiên cứu và sử dụng nhiều công cụ miễn phí theo ý của họ trên các nền tảng như Phemex để đảm bảo họ ở vị trí phù hợp trước khi thực hiện giao dịch. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh dừng để giảm thiểu rủi ro và thua lỗ.
