Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo Average True Range trong forex

ATR (Average True Range) là chỉ báo dùng để đo lường biên độ giá và biến động thị trường. Đây là một trong những công cụ quan trọng mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng phải nắm rõ khi tham gia thị trường forex. Vậy cụ thể, chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo ATR như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng các chuyên gia của Danchoitienao tìm hiểu về ATR. Indicator qua bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm: Asymetrix Protocol là gì? Thông tin chi tiết dự án Asymetrix Protocol

Chỉ báo ATR (Average True Range) là gì?

Chỉ báo ATR (Average True Range) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ biến động hoặc mức độ biến động giá trong một công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ, trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách “Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của ông.

ATR tính toán phạm vi trung bình giữa giá cao và giá thấp của một nội dung trong một số khoảng thời gian nhất định. Nó xem xét mọi khoảng cách giữa các khoảng thời gian liên tiếp và kết hợp chúng vào tính toán. ATR thường được trình bày dưới dạng giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm của giá hiện tại của nội dung.

Các nhà giao dịch và nhà phân tích sử dụng ATR để hiểu rõ hơn về mức độ biến động tiềm ẩn và phạm vi biến động giá của một tài sản. Giá trị ATR cao hơn cho thấy mức độ biến động lớn hơn, trong khi giá trị ATR thấp hơn cho thấy mức độ biến động thấp hơn. Nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để xác định mức dừng lỗ, đặt mục tiêu lợi nhuận hoặc xác định các điểm đột phá tiềm năng.

Để tính toán ATR, các bước sau đây thường được thực hiện:

1. Tính phạm vi thực (ATR) cho mỗi khoảng thời gian. Phạm vi thực sự là giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau:
   • Sự khác biệt giữa giá cao và thấp của giai đoạn hiện tại.
   • Giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa mức cao nhất của giai đoạn hiện tại và mức đóng cửa của giai đoạn trước.
   • Giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa mức thấp nhất của giai đoạn hiện tại và mức đóng của giai đoạn trước.
2. Xác định phạm vi thực trung bình (ATR) trong số khoảng thời gian mong muốn bằng cách tính trung bình di chuyển của các giá trị phạm vi thực. Thông thường, khoảng thời gian 14 ngày thường được sử dụng, nhưng điều này có thể được điều chỉnh dựa trên sở thích của nhà giao dịch hoặc đặc điểm của tài sản được phân tích.

ATR là một công cụ hữu ích để đánh giá sự biến động và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Tuy nhiên, nó nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để tạo thành một chiến lược giao dịch toàn diện.

Tầm quan trọng của ATR

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà phân tích do một số lợi ích và ứng dụng chính của nó:

1. Đo lường biến động: ATR cung cấp thước đo đáng tin cậy về biến động giá. Bằng cách hiểu mức độ biến động của một tài sản, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp. Giá trị ATR cao cho thấy mức độ biến động cao hơn, cho thấy mức giá dao động lớn hơn và rủi ro có thể tăng lên. Ngược lại, giá trị ATR thấp cho thấy mức độ biến động thấp hơn, ngụ ý biến động giá ổn định hơn.
2. Vị trí cắt lỗ: ATR giúp các nhà giao dịch xác định các mức cắt lỗ thích hợp cho các giao dịch của họ. Bằng cách đặt các lệnh dừng lỗ dựa trên ATR, các nhà giao dịch có thể tính đến các biến động tự nhiên về giá và tránh bị dừng sớm do các biến động giá nhỏ. Mức dừng lỗ rộng hơn có thể được đặt cho nội dung có ATR cao hơn, trong khi mức chặt chẽ hơn có thể được sử dụng cho nội dung có độ biến động thấp.
3. Định cỡ Vị thế: ATR có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định kích thước vị thế thích hợp cho các giao dịch của họ. Bằng cách xem xét giá trị ATR, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh quy mô vị thế của họ dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và mức độ biến động trên thị trường. Giá trị ATR cao hơn có thể đảm bảo kích thước vị trí nhỏ hơn để hạn chế tổn thất tiềm ẩn, trong khi giá trị ATR thấp hơn có thể cho phép kích thước vị trí lớn hơn.
4. Xác định xu hướng: ATR có thể được sử dụng để xác định các giai đoạn biến động tăng hoặc giảm, có thể là dấu hiệu cho thấy những thay đổi trong xu hướng thị trường. ATR tăng có thể cho thấy xu hướng mạnh lên hoặc đột phá sắp tới, trong khi ATR giảm có thể cho thấy xu hướng suy yếu hoặc giai đoạn hợp nhất. Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định sáng suốt về việc vào hoặc thoát khỏi các vị thế.
5. Chiến lược đột phá: ATR thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch đột phá. Đột phá xảy ra khi giá vượt ra ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã thiết lập. Nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để đặt điểm vào thích hợp cho các giao dịch đột phá. Bằng cách kết hợp ATR vào các chiến lược của họ, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các mức đầu vào của họ dựa trên mức độ biến động hiện tại, có khả năng cải thiện cơ hội nắm bắt các biến động giá đáng kể.

Cách tính ATR?

Phạm vi thực trung bình (ATR) được tính theo các bước sau:

1. Tính Phạm vi thực (TR) cho mỗi khoảng thời gian:
   • TR = max(cao – thấp, abs(cao – đóng cửa trước đó), abs(thấp – đóng cửa trước đó))

   Phạm vi thực được xác định bằng cách lấy giá trị cao nhất trong ba phép tính: a) Sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp của giai đoạn hiện tại. b) Giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa mức cao của giai đoạn hiện tại và mức đóng cửa trước đó. c) Giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa mức thấp của giai đoạn hiện tại và mức đóng cửa trước đó.

2. Xác định Phạm vi đúng trung bình (ATR) trong số khoảng thời gian mong muốn:
   • ATR = Trung bình động(TR, n)

   ATR được tính bằng cách lấy trung bình động của các giá trị Phạm vi thực trong một số khoảng thời gian cụ thể (n). Khoảng thời gian được sử dụng phổ biến nhất là 14, nhưng bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian này dựa trên sở thích của mình hoặc đặc điểm của nội dung được phân tích.

Để minh họa tính toán, hãy xem xét một ví dụ giả định sử dụng dữ liệu giá hàng ngày cho một cổ phiếu:

Ngày 1: Cao = 50 USD, Thấp = 45 USD, Đóng = 47 USD Ngày 2: Cao = 48 USD, Thấp = 42 USD, Đóng = 45 USD Ngày 3: Cao = 52 USD, Thấp = 47 USD, Đóng = 50 USD

Tính Phạm vi thực (TR) cho mỗi ngày:

• Ngày 1: TR = max(50 – 45, abs(50 – 47), abs(45 – 47)) = 5
• Ngày 2: TR = max(48 – 42, abs(48 – 45), abs(42 – 45)) = 6
• Ngày 3: TR = max(52 – 47, abs(52 – 50), abs(47 – 50)) = 5

Bây giờ, hãy tính Phạm vi thực trung bình (ATR) trong khoảng thời gian 3 ngày:

• ATR = (5 + 6 + 5)/3 = 5,33

Vì vậy, ATR của cổ phiếu này trong khoảng thời gian 3 ngày là khoảng 5,33.

Nguồn: https://danchoitienao.com/chi-bao-atr-la-gi/

Phạm vi ATR tốt là gì?

Giá trị Phạm vi thực trung bình (ATR) là chủ quan và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như kiểu giao dịch, khung thời gian và nội dung cụ thể được phân tích. Không có ngưỡng được xác định chung cho những gì cấu thành một ATR “tốt”.

Thay vào đó, việc giải thích các giá trị Phạm vi thực trung bình liên quan đến bối cảnh của nội dung và chiến lược giao dịch được sử dụng. Nói chung, ATR cao hơn cho thấy mức độ biến động lớn hơn và dao động giá lớn hơn, điều này có thể là mong muốn đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm tiềm năng lợi nhuận đáng kể hơn nhưng cũng có thể kéo theo rủi ro gia tăng. Ngược lại, Phạm vi thực trung bình thấp hơn cho thấy mức độ biến động thấp hơn và biến động giá ổn định hơn, điều này có thể được các nhà giao dịch tìm kiếm cách tiếp cận thận trọng hơn ưa thích hơn với khả năng lãi hoặc lỗ nhỏ hơn.

Các nội dung khác nhau thể hiện các mức độ biến động khác nhau và giá trị có thể được coi là giá trị Phạm vi thực trung bình cao hoặc thấp đối với một nội dung có thể khác đối với một nội dung khác. Ngoài ra, giá trị ATR mong muốn cũng có thể phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch. Ví dụ: Phạm vi thực trung bình cao hơn có thể phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn nhằm tận dụng các biến động giá trong ngày, trong khi Phạm vi trung bình thực thấp hơn có thể thích hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm các xu hướng ổn định hơn.

Các nhà giao dịch thường đánh giá ATR liên quan đến giá của tài sản và các giá trị ATR lịch sử. Bằng cách so sánh Phạm vi thực trung bình hiện tại với các chỉ số Phạm vi trung bình thực trước đây, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về mức độ biến động hiện tại là tương đối cao hay thấp so với các tiêu chuẩn lịch sử.

Giải thích ATR

Phạm vi thực trung bình (ATR) có thể được giải thích theo nhiều cách để hiểu rõ hơn về sự biến động và biến động giá tiềm năng của một tài sản. Dưới đây là một vài cách giải thích phổ biến:

1. Mức độ biến động: Giá trị ATR cao hơn cho thấy mức độ biến động cao hơn, cho thấy giá dao động lớn hơn và rủi ro có thể tăng lên. Các nhà giao dịch thích thị trường sôi động và biến động hơn có thể thấy giá trị ATR cao hơn là thuận lợi vì chúng mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn hơn. Ngược lại, giá trị ATR thấp hơn cho thấy mức độ biến động thấp hơn và biến động giá ổn định hơn, điều này có thể được các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư thận trọng ưa thích hơn.
2. Vị trí cắt lỗ: ATR có thể được sử dụng để xác định các mức cắt lỗ thích hợp cho các giao dịch. Bằng cách đặt các lệnh dừng lỗ dựa trên bội số của ATR, các nhà giao dịch có thể tính đến những biến động tự nhiên về giá và tránh bị dừng lại bởi những biến động giá nhỏ. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đặt mức dừng lỗ gấp 2 lần ATR dưới giá vào lệnh để cung cấp vùng đệm chống lại biến động giá thông thường.
3. Độ mạnh của xu hướng: Những thay đổi trong Phạm vi đúng trung bình có thể cho biết những thay đổi về độ mạnh của xu hướng. Việc tăng giá trị Phạm vi trung bình thực có thể gợi ý xu hướng mạnh lên hoặc đột phá sắp tới, vì mức độ biến động cao hơn thường đi kèm với biến động giá mạnh. Mặt khác, giá trị ATR giảm có thể cho thấy xu hướng suy yếu hoặc giai đoạn hợp nhất, vì mức độ biến động thấp hơn có thể cho thấy thị trường thiếu niềm tin.
4. Mở rộng và thu hẹp phạm vi: Phạm vi thực trung bình có thể giúp xác định các giai đoạn mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi. Khi ATR tăng, điều đó cho thấy sự gia tăng biến động giá và khả năng giá sẽ di chuyển lớn hơn. Sự mở rộng này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc một đột phá sắp xảy ra. Ngược lại, ATR giảm cho thấy mức độ biến động giá giảm, cho thấy giai đoạn giá biến động giảm hoặc hợp nhất.
5. Phân tích so sánh: Nhà giao dịch có thể so sánh Phạm vi thực trung bình hiện tại với các chỉ số ATR trong quá khứ để hiểu rõ hơn về mức độ biến động hiện tại là tương đối cao hay thấp so với các tiêu chuẩn lịch sử. Điều này có thể giúp đánh giá xem tài sản có biểu hiện biến động bất thường hay cực đoan hay không. Ngoài ra, so sánh ATR của các tài sản khác nhau có thể giúp nhà giao dịch xác định công cụ nào hiện đang có mức độ biến động cao hơn hoặc thấp hơn, hỗ trợ các quyết định đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Lợi ích của việc sử dụng phạm vi thực trung bình

Sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR) trong giao dịch và phân tích mang lại một số lợi ích, bao gồm:

1. Đo lường Biến động: Phạm vi Đúng Trung bình cung cấp thước đo định lượng về biến động giá. Nó giúp các nhà giao dịch đánh giá mức độ biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách hiểu mức độ biến động, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch, quy mô vị thế và kỹ thuật quản lý rủi ro cho phù hợp.
2. Vị trí cắt lỗ: Phạm vi thực trung bình hỗ trợ thiết lập các mức cắt lỗ thích hợp cho các giao dịch. Bằng cách kết hợp ATR, các nhà giao dịch có thể đặt các lệnh dừng lỗ ở các mức chiếm sự biến động giá điển hình của tài sản. Điều này giúp tránh việc đặt các mức dừng lỗ quá chặt và dễ bị kích hoạt bởi các biến động giá thông thường, cũng như việc đặt các mức cắt lỗ quá rộng và khiến các nhà giao dịch gặp rủi ro quá mức.
3. Định cỡ vị trí: ATR hỗ trợ xác định kích thước vị trí thích hợp cho các giao dịch. Các nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để tính toán rủi ro và phần thưởng tiềm năng của một giao dịch và điều chỉnh quy mô vị thế của họ cho phù hợp. Giá trị ATR cao hơn có thể đảm bảo kích thước vị trí nhỏ hơn để hạn chế tổn thất tiềm ẩn, trong khi giá trị ATR thấp hơn có thể cho phép kích thước vị trí lớn hơn.
4. Xác định xu hướng: ATR có thể hỗ trợ xác định các giai đoạn tăng hoặc giảm độ biến động, đây có thể là dấu hiệu cho thấy những thay đổi trong xu hướng thị trường. ATR tăng có thể cho thấy xu hướng mạnh lên hoặc đột phá sắp tới, trong khi ATR giảm có thể cho thấy xu hướng suy yếu hoặc giai đoạn hợp nhất. Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định sáng suốt về việc vào hoặc thoát khỏi các vị trí dựa trên các điều kiện thị trường đang phát triển.
5. Chiến lược đột phá: ATR thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch đột phá. Đột phá xảy ra khi giá vượt ra ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã thiết lập. Bằng cách kết hợp ATR vào các chiến lược đột phá, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức nhập cảnh của họ dựa trên mức độ biến động hiện tại. Điều này cho phép họ điều chỉnh các chiến lược của mình với các điều kiện thị trường phổ biến và có khả năng tăng hiệu quả của các giao dịch đột phá của họ.
6. Quản lý rủi ro: ATR hỗ trợ quản lý rủi ro bằng cách cung cấp thước đo khách quan về biến động giá. Nó giúp các nhà giao dịch xác định mức độ rủi ro phù hợp dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại. Bằng cách xem xét ATR, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro của họ với mức độ biến động tiềm ẩn của tài sản, cho phép quản lý rủi ro và ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

Hạn chế của việc sử dụng phạm vi thực trung bình

Mặc dù Phạm vi thực trung bình (ATR) là một công cụ hữu ích để đo lường sự biến động và đưa ra quyết định giao dịch, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế và nhược điểm tiềm ẩn của nó:

1. Chỉ báo trễ: ATR là chỉ báo trễ vì nó dựa trên dữ liệu giá lịch sử. Nó tính toán độ biến động dựa trên các biến động giá trong quá khứ, có nghĩa là nó có thể không cung cấp các dự đoán về độ biến động theo thời gian thực hoặc trong tương lai. Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng ATR phản ánh sự biến động lịch sử và có thể không nắm bắt chính xác những thay đổi hoặc thay đổi đột ngột trong điều kiện thị trường.
2. Thiếu xu hướng định hướng: ATR đo lường sự biến động nhưng không cung cấp thông tin về hướng di chuyển của giá. Nó không cho biết liệu giá sẽ tăng hay giảm, do đó cần phải sử dụng ATR kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định xu hướng tiềm năng hoặc điều kiện thị trường.
3. Không phù hợp với mọi chiến lược: Mặc dù ATR có thể có lợi cho một số chiến lược giao dịch nhất định, nhưng nó có thể không áp dụng hoặc hiệu quả cho mọi phong cách giao dịch. Một số chiến lược có thể yêu cầu thời gian chính xác hơn hoặc dựa vào các chỉ báo khác cung cấp các tín hiệu cụ thể hơn cho các mục nhập và thoát lệnh giao dịch. Thương nhân nên xem xét phương pháp giao dịch cá nhân của họ và sự phù hợp của ATR trong chiến lược của họ.
4. Nhạy cảm với các giá trị ngoại lệ: ATR xem xét mức giá cao nhất và thấp nhất trong mỗi khoảng thời gian, bao gồm mọi giá trị ngoại lệ có thể không đại diện cho phạm vi giá thông thường. Biến động giá hoặc chênh lệch giá quá lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc tính toán ATR, có khả năng làm sai lệch kết quả và dẫn đến các phép đo độ biến động kém tin cậy hơn.
5. Những thách thức trong diễn giải: Việc xác định điều gì tạo nên giá trị ATR “tốt” hoặc “phù hợp” có thể mang tính chủ quan và thay đổi dựa trên tài sản được phân tích, khung thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch. Không có ngưỡng chung cho ATR và việc giải thích các giá trị của nó đòi hỏi bối cảnh và kinh nghiệm.
6. Thiếu thông tin theo ngữ cảnh: Chỉ riêng ATR có thể không cung cấp đủ thông tin để đưa ra quyết định giao dịch. Điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố khác như xu hướng thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như phân tích cơ bản để hình thành một cái nhìn toàn diện về thị trường. ATR nên được sử dụng cùng với các chỉ số và kỹ thuật phân tích khác để tăng cường quá trình ra quyết định.

Cách sử dụng phạm vi thực trung bình trong phân tích kỹ thuật

Phạm vi thực trung bình (ATR) có thể được sử dụng trong phân tích kỹ thuật theo nhiều cách khác nhau để hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt:

1. Đánh giá biến động: ATR cung cấp thước đo biến động giá. Nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để đánh giá mức độ biến động hiện tại của một tài sản. Giá trị ATR cao hơn cho thấy mức độ biến động cao hơn, cho thấy mức giá dao động lớn hơn và rủi ro có thể tăng lên. Giá trị ATR thấp hơn cho thấy mức độ biến động thấp hơn, ngụ ý biến động giá ổn định hơn. Thông tin này giúp các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược giao dịch và kỹ thuật quản lý rủi ro của họ cho phù hợp.
2. Vị trí cắt lỗ: ATR có thể hỗ trợ xác định mức cắt lỗ thích hợp cho các giao dịch. Bằng cách kết hợp ATR, các nhà giao dịch có thể đặt các lệnh dừng lỗ ở các mức có tính đến sự biến động giá điển hình của tài sản. Một cách tiếp cận phổ biến là sử dụng bội số của ATR để đặt mức cắt lỗ. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể chọn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 2 lần ATR dưới giá vào lệnh để cho phép có một vùng đệm hợp lý chống lại các biến động giá thông thường.
3. Định cỡ vị trí: ATR hỗ trợ xác định kích thước vị trí phù hợp cho các giao dịch. Bằng cách xem xét ATR, các nhà giao dịch có thể tính toán rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng của một giao dịch. ATR cao hơn có thể đảm bảo kích thước vị thế nhỏ hơn để hạn chế tổn thất tiềm ẩn, trong khi ATR thấp hơn có thể cho phép kích thước vị thế lớn hơn. Điều này giúp điều chỉnh kích thước vị trí với mức độ biến động và rủi ro liên quan đến tài sản.
4. Giao dịch đột phá: ATR thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch đột phá. Đột phá xảy ra khi giá vượt ra ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã thiết lập. Nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để đặt điểm vào cho các giao dịch đột phá. Bằng cách kết hợp ATR, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức đầu vào của họ dựa trên mức độ biến động hiện tại. Điều này có thể giúp xác định các đột phá tiềm năng có cơ hội di chuyển giá đáng kể cao hơn.
5. Phân tích xu hướng: Những thay đổi trong ATR có thể cung cấp thông tin chi tiết về độ mạnh của xu hướng. Việc tăng giá trị ATR có thể cho thấy xu hướng mạnh lên hoặc đột phá sắp tới, vì mức độ biến động cao hơn thường đi kèm với biến động giá mạnh. Ngược lại, giá trị ATR giảm có thể cho thấy xu hướng suy yếu hoặc giai đoạn hợp nhất, vì mức độ biến động thấp hơn có thể cho thấy thị trường thiếu niềm tin. Nhà giao dịch có thể sử dụng ATR cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định và xác nhận xu hướng.

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một công cụ giao dịch linh hoạt

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một công cụ giao dịch linh hoạt cung cấp một số ứng dụng và lợi ích trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số lý do chính tại sao ATR được coi là một công cụ đa năng:

1. Đo lường mức độ biến động: ATR định lượng mức độ biến động của một tài sản bằng cách đo lường phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch một giá trị số đại diện cho mức độ biến động trung bình, cho phép họ đánh giá các biến động giá tiềm năng và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp.
2. Quản lý rủi ro: ATR hỗ trợ quản lý rủi ro bằng cách giúp các nhà giao dịch xác định mức dừng lỗ và quy mô vị thế thích hợp. Bằng cách tính ATR, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ ở các mức phù hợp với mức độ biến động của tài sản, tránh bị dừng giao dịch sớm do biến động giá thông thường. Ngoài ra, ATR giúp xác định quy mô vị thế bằng cách xem xét rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sự biến động của tài sản.
3. Điểm vào và thoát lệnh: ATR có giá trị để xác định các điểm vào và thoát lệnh tối ưu. Nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo dựa trên ATR hoặc dải ATR để thiết lập các mức đầu vào phù hợp với mức độ biến động của tài sản. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đợi giá đột phá vượt quá bội số nhất định của ATR để xác nhận một động thái quan trọng trước khi tham gia giao dịch. Tương tự, ATR có thể giúp xác định các điểm đảo ngược tiềm năng hoặc mức chốt lời.
4. Xác định xu hướng: ATR hỗ trợ xác định xu hướng và cường độ xu hướng. Các giá trị ATR tăng thường cho thấy mức độ biến động ngày càng tăng và các xu hướng có khả năng mạnh hơn, trong khi các giá trị ATR giảm có thể cho thấy sự mất đà hoặc một giai đoạn hợp nhất. Nhà giao dịch có thể sử dụng ATR kết hợp với các chỉ báo theo xu hướng khác để xác nhận xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
5. Mở rộng và thu hẹp phạm vi: ATR rất hữu ích để nhận biết các giai đoạn mở rộng và thu hẹp phạm vi. Khi ATR tăng lên, điều này cho thấy sự gia tăng tính không ổn định và khả năng giá sẽ di chuyển lớn hơn, cho thấy một giai đoạn mở rộng phạm vi. Ngược lại, ATR giảm cho thấy mức độ biến động giảm và phạm vi tiềm năng bị thu hẹp, cho thấy thời kỳ hợp nhất. Thương nhân có thể điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp với điều kiện thị trường.
6. Xác nhận chỉ báo: ATR có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu hoặc cung cấp thông tin chi tiết bổ sung. Ví dụ: ATR có thể được kết hợp với các đường trung bình động để xác định khả năng đảo ngược xu hướng hoặc được sử dụng cùng với các chỉ báo dao động để xác thực các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

Tính linh hoạt của ATR nằm ở khả năng đo lường sự biến động, hỗ trợ quản lý rủi ro, xác định xu hướng, xác định điểm vào và thoát lệnh cũng như cung cấp xác nhận cho các chỉ số khác. Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh và áp dụng ATR cho các phong cách giao dịch, khung thời gian và thị trường khác nhau để nâng cao khả năng ra quyết định và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của họ.

Kết luận

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về biến động giá và các biến động giá tiềm năng. Tính linh hoạt của nó làm cho nó có thể áp dụng cho các chiến lược và khung thời gian giao dịch khác nhau.