VWAP là gì?
VWAP (Giá trung bình có trọng số theo khối lượng) là một chỉ báo giao dịch tính giá trung bình hàng ngày cho Bitcoin ( BTC ) và các loại tiền điện tử khác. VWAP đặt lại hàng ngày và giúp các nhà giao dịch mua dưới giá trung bình và bán trên giá trung bình. VWAP là một trong những chỉ báo giao dịch trong ngày hiệu quả nhất.
Giá trung bình hàng ngày được tính bằng cách cộng số đô la được giao dịch cho mỗi giao dịch trong ngày đó ( khối lượng ) và chia cho tổng số đơn vị được giao dịch. Ví dụ: nếu Bitcoin đang giao dịch ở mức 42.000 đô la và giá dao động trong khoảng 41.000 đến 43.000 đô la – thì giá trị VWAP sẽ lên tới 42.000 đô la trong ngày.
Tóm lược
- Giá trung bình có trọng số theo khối lượng, hoặc VWAP, cung cấp cho chúng ta giá trung bình mà Bitcoin hoặc các loại tiền thay thế đã giao dịch trong ngày.
- VWAP có thể được sử dụng cho giao dịch xoay vòng để mua khi giá thấp hơn giá trị VWAP và bán khi giá trên giá trị VWAP.
- Thương nhân có thể mở quần dài / quần đùi dựa trên giá trung bình. Nếu giá cao hơn mức trung bình hàng ngày, khuyến nghị mua dài và ngược lại.
- Chỉ báo này có thể được kết hợp với các chỉ báo khác như MA ( đường trung bình động ) và xu hướng.
- Chỉ báo VWAP được sử dụng phổ biến nhất trên biểu đồ hàng ngày cho giao dịch ngắn hạn trong ngày, nhưng cũng có thể được áp dụng cho các chiến lược giao dịch dài hạn bằng cách sử dụng biểu đồ hàng tháng.
Cách giao dịch với chỉ báo VWAP
Công thức VWAP
Công thức tính VWAP như sau:
VWAP (giá trung bình hàng ngày) là kết quả của giá hiện tại nhân với khối lượng và sau đó chia cho khối lượng. Vì giá tiền điện tử luôn thay đổi, giá trị VWAP thay đổi theo thời gian thực. Một phút có thể là 41.100 đô la và một phút nữa có thể là 41.150 đô la.
VWAP được sử dụng để làm gì?
VWAP chủ yếu được sử dụng trên thị trường chứng khoán để xác định khu vực mua / bán nhưng gần đây nó đã được áp dụng trên thị trường tiền điện tử. Trên thị trường chứng khoán, giao dịch đóng cửa vào một khoảng thời gian nhất định và chỉ báo được đặt lại vào mỗi buổi sáng – đưa ra một giá trị mới dựa trên công thức.
Ngành công nghiệp tiền điện tử thì khác vì giao dịch diễn ra 24/7 và chỉ báo đặt lại sau khi cây nến hàng ngày mới bắt đầu. Trên Phemex, chỉ báo VWAP đặt lại hàng đêm vào lúc nửa đêm (00:00) giờ UTC. Người dùng có thể di chuột qua các nến hàng ngày và kiểm tra giá trị VWAP trước đó là bao nhiêu.
Giao dịch VWAP trên thị trường truyền thống
Trong các thị trường truyền thống, cả nhà giao dịch và nhà quản lý danh mục đầu tư sẽ sử dụng VWAP để xác định về cơ bản giá trị hợp lý đã được thiết lập trong suốt thời gian giao dịch. Hãy coi đây là một dấu hiệu cho biết nơi trung bình mà hầu hết các hoạt động kinh doanh đã được giao dịch, và do đó, nơi có rủi ro cao nhất.
Cách sử dụng Chỉ báo VWAP?
Chỉ báo VWAP có sẵn cho tất cả các cặp giao dịch. Để kích hoạt chỉ báo, hãy điều hướng đến một cặp giao dịch như BTC / USDT :
Biểu đồ BTC / USDT trên Phemex với giá hiện tại.
Đảm bảo biểu đồ được đặt thành “D” ở trên cùng bên trái để giao dịch VWAP hiệu quả. Nhấn vào “Indicators” ở trên cùng và tìm kiếm VWAP:
Dễ dàng tìm kiếm hàng trăm chỉ số.
Nhấp chuột trái vào “VWAP” và chỉ báo sẽ tự động tải dưới dạng một giá trị duy nhất ở phía trên bên trái, hiển thị giá trung bình của Bitcoin trong ngày:
Chỉ báo VWAP được tải ở phía trên bên trái.
Bên dưới “BTC / USDT” ở trên cùng bên trái, chúng ta có thể thấy giá VWAP là $ 41,095. Giá hiện tại của Bitcoin là 42.084 đô la, cao hơn khoảng 1.000 đô la so với giá Bitcoin VWAP.
Điều này cho thấy giá trị thị trường của Bitcoin cao hơn mức trung bình của VWAP và đây là thời điểm tốt để bán cho các giao dịch xoay vòng ngắn hạn và một cơ hội dài hạn tốt cho giao dịch trung hạn. Một nhà giao dịch có thể mở lệnh mua hoặc bán vị thế của họ tại thời điểm này.
Nếu chúng ta di chuột qua cây nến ngày hôm trước khi Bitcoin đang giao dịch dưới $ 40.000, chúng ta có thể thấy giá trị VWAP trung bình sẽ thay đổi:
Di chuột qua bất kỳ nến nào sẽ hiển thị các giá trị VWAP lịch sử.
Giá trung bình ngày hôm qua là 38.633 đô la và hôm nay giá trung bình là 41.095 đô la – tăng 8,7%.
Cài đặt VWAP cho giao dịch trong ngày có thể được điều chỉnh dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần làm là di chuột qua ký hiệu “VWAP” trên biểu đồ và nhấn “Cài đặt”:
Cài đặt cho phép người giao dịch điều chỉnh tùy chọn chỉ báo.
Tùy chọn này sẽ cho phép chúng tôi đặt một đường phía trên nến Bitcoin cho biết giá trung bình đã dao động như thế nào trong ngày:
Đường chỉ báo VWAP trên đầu nến Bitcoin.
Lưu ý đường màu xanh lam trải dài trên các cây nến trong biểu đồ này. Đường chỉ báo VWAP cắt ngay giữa các nến, hiển thị mức trung bình chính xác cho mỗi ngày.
Nếu bạn nhìn lại những ngày trước, thời điểm tốt nhất để mua cho giao dịch trong ngày là dưới mức trung bình đó và thời điểm tốt nhất để bán là trên mức trung bình. Nếu chúng ta đang trong giai đoạn đột phá VWAP, giá thị trường hiện tại sẽ cao hơn giá VWAP.
Đối với các nhà giao dịch dài hạn
Nếu xây dựng một vị thế dài hạn lớn hơn, một nhà quản lý danh mục đầu tư có thể dựa vào VWAP để xác định nơi họ có thể tham gia vào một lĩnh vực có tính thanh khoản cao. Điều này cho phép họ có tác động thị trường tối thiểu.
Họ cũng có thể sử dụng VWAP hàng ngày làm điểm tham chiếu cho những thời điểm giá có thể giảm xuống thấp hơn nhiều so với “giá trị thị trường” và cung cấp những gì có thể được coi là giảm giá.
Đối với nhà giao dịch ngắn hạn: VWAP & Bollinger Bands
Giao dịch VWAP có thể được kết hợp với các chỉ báo bên ngoài. Nhiều nhà giao dịch sử dụng VWAP cùng với các dải lệch tương tự như dải Bollinger được sử dụng. Trong môi trường hoàn nguyên, khi giá được mở rộng từ “giá trị hợp lý”, chúng ta thường thấy sự đảo ngược về giá trung bình.
Điều này mang lại cho các nhà giao dịch cơ hội ngắn hạn khi có sự từ chối ở các dải SD bên ngoài phía trên hoặc bị trả lại dài từ các dải SD bên ngoài thấp hơn.
Bollinger Bands kết hợp với chỉ báo VWAP.
Tùy thuộc vào hệ thống của cá nhân, một số nhà giao dịch có thể mất nhiều thời gian khi có VWAP bị trả lại ở phía trên cùng và nhắm mục tiêu một trong các dải SD bên ngoài phía trên; hoặc ngược lại bằng cách rút ngắn nếu giá giảm xuống dưới VWAP, với mục tiêu là các dải SD thấp hơn bên ngoài.
Chiến lược chéo VWAP EMA: Cách sử dụng?
EMA (Exponential Moving Average) là một chỉ báo trung bình động có trọng số, tương tự như VWAP. Khi có sự “giao nhau” trên chỉ báo EMA, thường sẽ có một sự dịch chuyển giá lớn theo hướng tăng hoặc giảm.
Chỉ báo EMA có sẵn trên Phemex và có thể được kết hợp với chỉ báo VWAP. Đây là biểu đồ Bitcoin hàng ngày hiện tại với các chỉ báo VWAP và “EMA Cross” được kích hoạt đồng thời:
Màu xanh dương giao nhau trên chỉ báo chéo EMA với VWAP.
Đường giao nhau EMA được đánh dấu bằng các đường giao nhau nhỏ màu xanh lam trên biểu đồ. Đây là khi các đường trung bình động hàng ngày và hàng tuần khác nhau giao nhau. Nếu có đường EMA cắt vào hàng ngày và giá thị trường cao hơn giá VWAP – thì đây là cơ hội dài và ngược lại.
Trong lần giao nhau cuối cùng của EMA xảy ra gần đây, Bitcoin đã chuyển sang xu hướng giảm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có gì đảm bảo sẽ có hành động giá lớn mỗi khi đường EMA cắt.
Anchored VWAP vs VWAP: Sự khác biệt là gì?
Anchored VWAP là một chỉ báo giao dịch tùy chọn. Nó dựa trên cùng một công thức với chỉ báo VWAP và xuất ra các giá trị hàng ngày giống nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa Anchored VWAP và VWAP là các nhà giao dịch có thể thêm cài đặt tùy chỉnh cho khung thời gian.
Chỉ báo VWAP thông thường chỉ có thể hiển thị mức trung bình hàng ngày hoặc hàng giờ. Nếu nhà giao dịch muốn xem giá trung bình trong khoảng thời gian từ 01:00 ngày hôm qua đến 14:00 ngày hôm nay, họ có thể nhập cài đặt thời gian tùy chỉnh bằng cách sử dụng VWAP được cố định và nhận kết quả.
Hiện tại, Phemex không cung cấp VWAP cố định, nhưng cách giải quyết là sử dụng chỉ báo VWMA hoặc thay đổi biểu đồ theo tùy chọn thời gian của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn tính giá trị trung bình trong 6 giờ qua, bạn có thể chuyển sang biểu đồ “6H” và giá trị VWAP sẽ điều chỉnh ngay lập tức.
VWAP vs VWMA: Cái nào tốt hơn?
Chỉ báo VWMA là một chỉ báo thay thế cho chỉ báo VWAP. Sự khác biệt chính là chỉ báo VWAP đặt lại giá trị hàng ngày và chỉ báo VWMA lấy giá trung bình của 20 ngày qua để vẽ đường trung bình động.
Chỉ báo VWMA cũng có sẵn trên Phemex và có thể được sử dụng cùng với chỉ báo VWAP:
Đường màu xanh lam đậm là chỉ báo VWMA hiển thị giá trung bình trong 20 ngày qua và đường màu xanh lam nhạt là giá trung bình cho mỗi ngày. Cơ hội mua có thể được xác định bên dưới đường VWMA và cơ hội bán bên trên nó.
Cách tốt nhất để sử dụng VWAP là gì?
Mặc dù vậy, một trong những cách tốt nhất mà chúng ta có thể sử dụng VWAP không chỉ là xác định vị trí mà hầu hết rủi ro đã được đặt ra mà còn từ đó xác định được kết quả là ai hiện có thể nắm quyền kiểm soát.
Nếu chúng ta đang sử dụng một thứ gì đó như đường trung bình hàng ngày 20 chu kỳ, cài đặt mặc định tiêu chuẩn hoàn toàn dựa trên việc đóng nến và không cho chúng ta biết gì về hoạt động giao dịch thực tế và sự tham gia đã diễn ra.
Bằng cách sử dụng VWAP, chúng tôi có được một bức tranh thực tế về nơi mà hầu hết khối lượng đã được giao dịch theo xu hướng. Nếu trong vòng một tuần, chúng tôi biết VWAP ở đâu, chúng tôi có thể bắt đầu đưa ra giả định về việc ai là người kiểm soát tùy thuộc vào vị trí của chúng tôi liên quan đến VWAP này.
Nếu hầu hết các giao dịch được giao dịch ở mức 9000 trong tuần và chúng tôi hiện đang giao dịch ở mức 9200, thì chúng tôi có thể giả định một cách chính xác rằng mua dài ở vị trí tốt hơn so với bán ngắn. Do đó, kết quả của việc kiểm soát này, có thể là một ý tưởng tốt hơn nếu bạn nên tìm kiếm những khoảng thời gian dài để đi với các dòng chảy thống trị hiện tại. Mặt khác, nếu giá bắt đầu giao dịch trở lại dưới mức 9000 VWAP, thì hầu hết các giao dịch lâu dài đó sẽ bị ảnh hưởng và thiết lập cho một đợt ép giá dài khi chúng có vẻ đóng cửa.
Ví dụ về sự thay đổi quyền kiểm soát có thể được nhìn thấy trong hình ảnh bên dưới, nơi VWAP sẽ hoạt động như hỗ trợ và kháng cự động. Giá đã trải qua 1 tuần giao dịch dưới VWAP 7 ngày trước khi tuyên bố tăng. Khi tiếp quản cấp độ này, quần short được định vị kém là lệch lạc. Điều này thường tạo ra các cơ hội giao dịch ngắn hạn có thể tự định vị trước khi bị siết. Trong trường hợp này, chúng tôi đã vượt qua và nắm giữ những dấu hiệu của sức mạnh vượt trội hơn VWAP từ lâu.
Công cụ này không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đối với nhiều nhà giao dịch tiền điện tử, đó là một phần trong cách họ xác định xu hướng mặc định hiện tại của họ.
TWAP so với VWAP
VWAP cũng tuyệt vời khi được kết hợp với các chỉ báo “Giá trung bình có trọng số” khác từ cùng danh mục. Ví dụ: TWAP tương tự nhưng nó tính giá trung bình theo thời gian. Sự khác biệt trong TWAP so với VWAP là VWAP sử dụng khối lượng và tài khoản TWAP cho thời gian.
Chỉ báo VWAP là một công cụ đơn giản và không cần phải suy nghĩ nhiều. Đối với nhiều nhà giao dịch tiền điện tử, đó có phải là một phần trong cách họ xác định xu hướng mặc định hiện tại của họ.
Bài học chính
VWAP sử dụng một công thức đơn giản để cho chúng tôi biết giá trung bình cho bất kỳ khung thời gian nào (1 triệu, 1W, 1D, 6H, v.v.) trên biểu đồ tiền điện tử. Ưu điểm là điều này được tính toán theo thời gian thực, giúp chúng tôi thực hiện giao dịch dựa trên trực giác. Nếu giá đang giao dịch trên mức trung bình, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội bán hoặc mong muốn giao dịch lâu hơn.
Thử nghiệm với chỉ báo này trên bất kỳ thị trường giao ngay hoặc thị trường tương lai nào trên Phemex. Đây có thể là một công cụ vô giá để sử dụng, cho tất cả các loại người chơi trên thị trường. Nó lý tưởng cho giao dịch ngắn hạn và đặt các giao dịch dài hạn cẩn thận kết hợp với các chỉ báo khác.
Xem thêm các phân tích kỹ thuật để cải thiện Kỹ năng giao dịch tiền điện tử của bạn
