Historical Volatility là gì?
Historical Volatility còn gọi là Biến động lịch sử là một chỉ báo xung lượng phân tích độ lệch giá của Bitcoin ( BTC ), Ethereum ( ETH ) và altcoin. Chỉ báo Biến động Lịch sử rất hữu ích để dự đoán các thị trường có độ biến động cao. HV tương tự như chỉ số VIX trên các thị trường chứng khoán dự đoán mức tăng đột biến.
Chỉ báo HV dựa trên giá trung bình của Bitcoin và tỷ lệ phần trăm nó lệch so với giá đó. Chỉ báo bắt đầu từ đường cơ sở 0 và tăng lên 200 trên biểu đồ. Đánh giá thấp đối với chỉ báo HV cho thấy rằng chúng ta đang ở trong một thị trường ổn định và đánh giá cao có nghĩa là chúng ta đang ở trong một thị trường đầy biến động.
Chỉ báo này được sử dụng để phân biệt các thị trường biến động và ổn định. Nếu chúng ta đang ở trong một thị trường đầy biến động, tiền điện tử có thể tăng và giảm nhanh chóng. Điều này mang lại cơ hội cho các nhà giao dịch kiếm tiền bằng cách đặt các giao dịch trong các thị trường biến động. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này như một cơ chế an toàn để đặt lệnh cắt lỗ tốt hơn và đảm bảo vốn của họ.
Xem thêm: Blockchain City là gì? Smart Cities hoạt động như thế nào?
Tóm lược:
- Biến động là độ lệch so với giá trung bình của tài sản. Nếu giá trị dao động lên hoặc xuống đáng kể, thì nó dễ bay hơi.
- Thị trường biến động mang đến cơ hội tốt nhất cho các nhà giao dịch kiếm tiền vì giá có thể tăng lên đáng kể và họ có thể đặt các giao dịch tương ứng.
- Biến động lịch sử (HV) đo lường sự biến động lịch sử của Bitcoin và các loại tiền thay thế, đồng thời báo hiệu khi thị trường biến động.
- Chỉ số này có xếp hạng cơ bản là 0 và có thể lên đến 200 trong một số trường hợp. Nó có thể được sử dụng trên tất cả các biểu đồ tiền điện tử để phân tích sự biến động lịch sử.
- Công thức Biến động Lịch sử dựa trên đường trung bình động ( MA ) và độ lệch chuẩn so với giá đó. Sử dụng dữ liệu biến động lịch sử, chúng tôi có thể lấy được xếp hạng cho chỉ báo.
- Khi giá Bitcoin tăng lên đáng kể và chúng tôi thấy giá thay đổi theo một hướng, xếp hạng biến động chạm đáy vì xu hướng có thể dự đoán được. Khi giá của Bitcoin chuyển động nhanh chóng theo một trong hai hướng, xếp hạng sẽ đứng đầu vì xu hướng là không thể đoán trước.
- Mặc dù chỉ báo này có thể thông báo cho các nhà giao dịch rằng họ đang ở trong một thị trường biến động, nhưng nó không cung cấp dữ liệu về việc mua Bitcoin hay bán. Nhà giao dịch phải quyết định xem giá sẽ tự tăng hay giảm.
- Chỉ báo này không thể dự đoán xu hướng trong thị trường tiền điện tử và các nhà giao dịch phải kết hợp nó với các chỉ báo khác để có được kết quả tối ưu.
Volatility là gì?
Sự biến động thể hiện độ lệch của giá so với giá bình quân trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ lệ thay đổi được đo bằng phần trăm và được sử dụng để tính toán sự biến động trên các chỉ số khác nhau. Nếu giá của Bitcoin đang di chuyển theo một hướng ( có xu hướng ), thì nó có độ biến động thấp. Nếu Bitcoin tăng hoặc giảm nhanh, nó có độ biến động cao.
Thị trường tiền điện tử rất dễ biến động và các nhà giao dịch có thể tận dụng lợi thế của điều đó. Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch có lãi bằng cách tận dụng các mức di chuyển hàng ngày từ 5-10%. Trong dài hạn, giá tiền điện tử có thể tăng lên hàng trăm điểm phần trăm.
Nguồn: https://danchoitienao.com/historical-volatility-la-gi/
Biến động lịch sử của Bitcoin
Bitcoin là tài sản biến động mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Những năm biến động mạnh nhất là những năm đầu tiên nó bắt đầu giao dịch, từ năm 2010 khi giá là 0,10 đô la mỗi BTC cho đến năm 2013 khi giá đạt 1.200 đô la – mang lại lợi nhuận 130.000% (13.000 lần) cho các nhà đầu tư trong vòng chưa đầy 3 năm.
Bitcoin đã biến động mạnh hơn vào thời điểm đó vì vốn hóa thị trường thấp hơn – khiến việc di chuyển dễ dàng hơn. Vốn hóa thị trường của Bitcoin hiện là hơn 1 nghìn tỷ đô la, khiến nó có thể so sánh với các cổ phiếu blue chip như Google, và mức độ biến động giảm xuống do nó đòi hỏi nhiều vốn hơn để di chuyển.
Biến động không chỉ có nghĩa là Bitcoin tăng giá. Giống như cách mà các nhà đầu tư ban đầu thu lợi từ sự biến động ngược chiều, họ mất tiền nếu mua sai thời điểm hoặc không kiếm được tiền trong dài hạn. Giá trong lịch sử đã giảm 30-40% trong một cây nến hàng tháng nhiều lần:
Bitcoin đã trải qua nhiều thị trường gấu kể từ khi thành lập và những thị trường này được phản ánh với thời gian giảm giá dài như thị trường gấu năm 2014 và 2018. Ví dụ gần đây nhất là vụ tai nạn tiền điện tử vào tháng 5 năm 2021 khi Bitcoin giảm gần 40% trong một tháng.
Công thức Biến động Lịch sử là gì?
Công thức chỉ báo Biến động Lịch sử dựa trên đường trung bình động trong một khoảng thời gian nhất định. Nhà giao dịch có thể điều chỉnh thủ công đường trung bình động này trong chỉ báo. Theo mặc định, nó sử dụng 10 khoảng thời gian phản ánh dưới dạng trung bình động 10 ngày trên biểu đồ hàng ngày hoặc trung bình động 10 tuần trên biểu đồ hàng tuần. Dưới đây là cách tính toán Biến động lịch sử:
Dữ liệu biến động lịch sử là giá lịch sử được tính từ đường trung bình động và giá đó sau đó được tính với giá trung bình dự kiến dựa trên giá lịch sử trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này được tính toán tự động cho các nhà giao dịch trên nền tảng của chúng tôi.
Làm thế nào để sử dụng Chỉ báo Biến động Lịch sử?
Chỉ báo Biến động Lịch sử (HV) có sẵn cho tất cả các cặp giao dịch của sàn giao dịch trên thị trường giao ngay và thị trường tương lai . Để bắt đầu, hãy chọn một cặp chẳng hạn như BTC / USDT và tải biểu đồ:
Nhấn vào “Indicators” ở trên cùng và tìm kiếm “Historical Volatility”:
Nhấp chuột trái vào chỉ báo và nó sẽ tải bên dưới biểu đồ Bitcoin:
Khoảng thời gian mặc định được đặt cho chỉ báo là 10. Điều này có nghĩa là trên biểu đồ hàng ngày, nó sẽ tính toán mức trung bình biến động lịch sử dựa trên đường trung bình động 10 ngày. Nếu chúng tôi muốn tính toán dựa trên 20 ngày, chúng tôi có thể nhấn vào “Cài đặt” gần xếp hạng “HV 10” ở phía dưới bên trái và thay đổi độ dài thành 20:
Điều này sẽ tính toán mức trung bình lịch sử trong 20 ngày qua. Tại thời điểm viết bài, sự biến động lịch sử của Bitcoin đang giảm theo chỉ báo:
Biến động lịch sử là tuyệt vời để giảm thiểu rủi ro trong một thời gian nhất định. Một nhà giao dịch muốn chơi an toàn có thể giao dịch trên các thị trường có độ biến động thấp bằng cách đợi chỉ báo HV giảm xuống. Họ có thể triển khai các cơ chế an toàn như cắt lỗ để ngăn chặn tổn thất vốn trong một thị trường đầy biến động.
Giá trị trên chỉ báo sẽ không thay đổi nhiều trong ngắn hạn. Chỉ báo này lấy dữ liệu dài hạn thu được từ các tuần và tháng thay đổi giá để xác định giá trung bình và độ lệch của giá đó. Tốt nhất nên sử dụng nó để đầu tư dài hạn.
Làm thế nào để giao dịch với chỉ báo HV?
Chỉ báo Biến động Lịch sử nên được kết hợp với các chỉ báo tín hiệu vì nó không tính toán hướng xu hướng – nó có thể cho chúng ta biết sự biến động của hành động giá. Các chỉ báo như Stochastic RSI ( StochRSI ) có thể cho biết liệu Bitcoin đang được mua quá mức hay quá bán, cho thấy một hướng đi tiềm năng trong tương lai:
Nếu đường “K” (xanh lam) vượt lên trên đường “D” (đỏ), đó là tín hiệu mua và nhà giao dịch có thể mở một giao dịch mua bán dài hạn. Nếu đường D vượt lên trên đường K, đó là tín hiệu bán và nhà giao dịch có thể mở một giao dịch ngắn. Các giao dịch nên được thực hiện khi độ biến động trên chỉ báo HV thấp hoặc dưới mức trung bình.
Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy cách chỉ báo StochRSI cung cấp các tín hiệu mua và bán chính xác hình thành giá trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ báo HV cảnh báo chúng ta về một khu vực biến động, nơi giá giảm và tăng giá nhanh.
Biến động ngụ ý so với Biến động lịch sử
Sự khác biệt giữa biến động ngụ ý và biến động lịch sử là biến động ngụ ý có thể dự đoán mức độ biến động của Bitcoin có thể trở nên bất ổn như thế nào trong tương lai, trong khi biến động lịch sử lấy dữ liệu từ lịch sử và sử dụng nó làm cơ sở để tính toán biến động hiện tại của Bitcoin.
Đây là cả hai công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch cần dữ liệu về sự biến động. Ngoài ra còn có các chỉ số biến động như Chỉ số Biến động Tương đối ( RVI ), là một nhánh của Chỉ số Sức mạnh Tương đối ( RSI ) cho sự biến động. RVI có thể dự đoán hướng của sự biến động và cho chúng ta biết liệu nó có đi lên và đi xuống hay không. Chúng ta có thể kết hợp cả hai trên sàn giao dịch:
Trong trường hợp này, chỉ báo RVI dự đoán biến động sẽ tăng và hành động giá Bitcoin phản ánh điều đó bằng cách đăng các nến xanh liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Hai chỉ báo có thể được sử dụng kết hợp để xác nhận các thị trường có xu hướng và các hướng xu hướng.
Kết luận
Chỉ báo Biến động Lịch sử (HV) là một công cụ tính toán mức độ biến động trên thị trường. Nó bị hạn chế vì nó không tính đến các hướng xu hướng trong tương lai. Nếu xếp hạng HV thấp, thì rất an toàn để đầu tư vào thị trường. Nếu xếp hạng HV cao, nhà giao dịch đang đối mặt với nhiều rủi ro hơn.
Độ lệch so với giá trung bình của tiền điện tử có thể cung cấp cho chúng tôi các chỉ số biến động chính xác. Nó dao động dựa trên xếp hạng tương ứng với độ lệch so với đường trung bình động ( MA ) để cho biết liệu tiền điện tử có biến động hay ổn định hay không.
Để các nhà giao dịch dự đoán chính xác các xu hướng trong tương lai, họ phải kết hợp chỉ báo HV với các chỉ báo xu hướng như chỉ báo RVI hoặc RSI. Những điều này có thể chỉ ra hướng giá đang đi và giúp đặt các giao dịch dài hoặc ngắn trên Bitcoin cho phù hợp.
